学术报告：Z值平滑转换GARCH模型：设定与检验

报告时间：2026年10月19日（星期一）下午15:00-16:00

报告地点：沙河校区，学院1号楼102会议室

主持人：杨玥含教授

报告人：朱复康，吉林大学数学学院，教授

报告摘要：本文提出了一类新的非线性模型，称为Z值平滑转换GARCH模型，旨在处理具有非对称、非线性和高度持续波动性的Z值时间序列。文章概述了最大似然估计过程，并证明了估计参数的一致性和渐近正态性。研究了三种检验方法，包括上确界型线性检验、基于得分的拟合优度检验和基于残差的混合型诊断检验。建立了这三种检验统计量的渐近性质。为了解决估计过程中计算复杂度高的问题，本文讨论了平滑转换函数的参数化以及数值模拟中估计过程的优化算法。通过数值模拟验证了检验的有效性，并分析了犯罪率和汇率数据集，以展示所提出模型的优异性能。

报告人简介：朱复康，吉林大学数学学院教授、博士生导师。2008年博士毕业，2013年破格晋升教授。主要从事时间序列分析和金融统计的研究，已经在Journal of the American Statistical Association、Annals of Applied Statistics、Journal of Business & Economic Statistics、Statistica Sinica、Scandinavian Journal of Statistics、Journal of Time Series Analysis、中国科学-数学等期刊上发表论文多篇，主持国家自然科学基金面上项目4项和青年基金1项。曾获教育部自然科学奖二等奖、吉林省科学技术奖二等奖等奖励，入选吉林省享受省政府津贴专家、长春市有突出贡献专家，连续四年(2023-2026)入选美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单，获Journal of Time Series Analysis期刊杰出作者奖。现任教育部统计学类专业教学指导委员会委员，吉林省现场统计研究会副理事长，中国现场统计研究会、全国工业统计学教学研究会、中国数学会概率统计分会等学会的理事或常务理事。现任SCI期刊Statistical Papers、Journal of Statistical Computation and Simulation、Methodology and Computing in Applied Probability的副主编，是JASA、JRSSB、JBES、AoAS等多个SCI期刊的匿名审稿人。指导的研究生1人获得吉林省优秀博士学位论文、3人获得吉林省优秀硕士学位论文。

撰稿人：刘洁

审稿人：邓露