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龙马统数·见微知著大讲堂第62讲:量化投资组合及风险管理
来源:  点击次数: 次 发布时间:2024-05-06   编辑:统计与数学学院

学术报告:量化投资组合及风险管理

报告时间:5月9日(星期四)上午8:00-10:45

报告地点:沙河校区,二教104

报告人:宋兴华,正则基金

报告摘要:国内股票量化投资,自2015年以来,经历了多次迭代,但重点聚焦在因子开发和机器挖掘,2023年之后,随着股票量化投资的超额逐渐下滑,量化投资组合中的风险问题,越来越凸显,尤其是经历2024年一季度量化危机之后,有必要对量化投资组合中风险的考量和选择进行反思。本报告从国内量化投资的兴起与背景出发,介绍投资组合的管理目标,以及投资组合风险的度量,结合实务介绍风格管理与风险暴露。

报告人简介:现任正则基金合伙人,负责量化投资组合管理。宋兴华拥有16年的投资研究经验,历任公募基金、保险资管和金牛私募基金的研究员/基金经理,拥有丰富的量化投资和风险管理经验。宋兴华曾为清华大学经管学院、北京大学光华管理学院、中国证券业协会、中国人寿、泰康资产、易方达基金、建信基金及头部券商研究所,讲授量化投资和业绩归因。

本次活动受研究生院研究生课堂嘉宾讲学支持计划的资助与支持

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