6月22日，复旦大学管理学院的黎德元教授和中南财经政法大学统计与数学学院的胡淑兰副教授在我校图配楼514会议室作学术报告，题目分别为“Extreme Quantile Estimation for Autoregressive Models”和“基于HMM文本挖掘的系统性金融风险度量研究”。学院的部分教师和研究生同学参加了本次报告。

黎德元教授，复旦大学管理学院统计学系，博士生导师。长期从事极值统计、风险管理等方向的研究，在Annals of Statistics、JASA等国际统计学顶级期刊，Journal of Economic Theory和EconometricTheory等国际经济学一级期刊上发表学术论文10余篇；获得国家自然科学基金三项、教育部基金一项。在报告中，黎德元教授首先从日常生活中经常谈论到的现象出发，引出什么是极值问题，并给出了极值的定义，同时引出在极值问题中需要解决的关键问题是什么，还通过武汉下雨量以及国际田径男子成绩这两个例子来说明武汉百年一遇的下雨量以及男子田径速度的极限值。接着黎德元教授详细介绍了自回归模型的极值分位数估计，包括自回归模型的设置，极值分位数的估计方法及其统计特性，利用数据模拟的方法检验了所提方法，并利用该方法研究了纳斯达克证券交易所的周收益率问题。

胡淑兰教授，中南财经政法大学数理与金融统计学系，硕士生导师。从事经济计量学、随机模型及其应用、随机分析等领域的研究。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、中央高校项目、校内教学项目、横向课题等十几项。在《Stochastic Processes and their Applications》、《StatisticaSinica》、《Bernoulli》等国内外权威期刊发表学术论文十几篇；出版专著一部。在报告中，胡淑兰副教授从系统性风险度量方法开始，包括综合指数法以及早期的预警系统，网络分析法和矩阵法，投资组合法，关联研究法等，然后详细介绍了所提方法中指标的选择，并利用这些指标进行综合指数评价。然后提出基于隐藏马尔科夫模型对关注度区间进行划分的文本挖掘的方法，最后对估计结果进行评价。

报告中，黎德元教授和胡淑兰副教授诙谐幽默的报告风格给在座的老师和同学们留下了深刻的印象。在各自的报告结束后，参加报告的老师和同学们就报告内容与两位教授进行了热烈的互动。