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我院博士生受邀参加“第六届期货与衍生品国际学术论坛”
来源:  点击次数: 次 发布时间:2017-11-19   编辑:统计数学学院

第六届期货与衍生品国际学术论坛”于2017113- 4号在中国宁波召开。此次论坛由宁波诺丁汉大学、北京航空航天大学主办,宁波诺丁汉大学国际金融研究中心承办。期货与衍生品国际学术论坛旨在汇集中外专家学者、业界人士,共同探讨期货及其它衍生品市场涉及的前沿理论问题,搭建产学研合作交流平台,共同推进中国期货及衍生品市场发展。论坛为期两天,80余名来自学术界与业界的国内外参与者针对当前重要的金融研究和金融实践的发展,共同就相关前沿问题开展了深入探讨。

1  第六届期货与衍生品国际学术论坛会议召开

本次论坛邀请到弗吉尼亚大学金融学教授、麦太尔商学院客座教授、Journalof Futures Markets主编Robert I. Webb先生发表TradingEdges and Trade Profitability”主题演讲,探讨高频交易所带来的交易变革;同时,邀请到中国金融期货交易所期权部负责人王琦先生发表Exchange-tradedOptions Markets in China”主题演讲,阐述中国期权交易现状并展望未来发展趋势。  

2  王琦先生发表主题演讲  

此次论坛共设立涵盖PriceDiscoveryCommodityFutures and MacroeconomicsVolatility16个分会场,与会人员针对衍生品市场中重要的主题进行了精彩的学术汇报。我院2016级数量经济学专业博士生卢曼同学受邀、代表合作者参会,并就Transmission from NVIX to Chinese stock return: What can we learn from a multiscale perspective”展开汇报。卢曼指出当前中国股市收益在受到国内外宏观基本面影响的同时,在长期也会受到来源于信息层面的波动的影响。特别是对于来源于美国市场的信息,更应该给予特别关注。  

3  卢曼同学进行学术汇报

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