2024年12月20日，复杂金融数据与极端金融风险建模创新团队报告会在沙河校区交叉创新实验楼103成功举行。邓露教授介绍了团队研究进展，总结了本年度创新团队的学术成果，并对团队成员在学术研究中遇到的相关问题进行了深入交流，团队成员们积极参与和讨论。

本报告以围绕复杂金融数据的长记忆性、结构突变特征及尾部联动性，提出了动态条件极值模型和尾部联动性研究方法，揭示了中国金融市场在重大事件冲击下的风险动态变化，相关研究不仅为复杂金融市场的风险管理提供了理论支持，也为实务应用提供了重要参考，有助于深化对金融市场风险特性的理解，推动金融风险管理领域的发展。

撰稿人：王山

审稿人：邓露