王秀国

教授，硕士研究生导师，北京航空航天大学管理学博士

Email：wangxg@cufe.edu.cn

研究方向

1．投资组合理论

2．金融统计与风险管理

3．资产定价

4．最优化理论与方法

工作经历

2013年7月至今 中央财经大学统计与数学学院教师

2013年2月-2013年8月 美国北卡罗来纳大学夏洛特分校访问学者

2006年7月-2013年7月 中央财经大学应用数学学院教师

2000年6月-2003年9月 北京工业大学应用数理学院教师

主要著作

1.王秀国.《数理金融—资产定价理论与方法》,中国财政经济出版社, 2022年3月.

2.王秀国.《基于下方风险控制的动态投资组合理论与方法研究》,中国农业科学技术出版社, 2011年6月.

主要学术论文

1.伍慧玲,王秀国,王静,李婵娟.带有通胀风险的退休后最优投资-年金化时刻决策[J].运筹与管理,2022,31(7):124-130.

2.王秀国,伍慧玲.基于修正Black-Scholes金融市场和下方风险测度的动态投资组合优化[J].管理评论, 2021,33(3):14-28.

3. Huiling Wu, Xiuguo Wang, Yuanyuan Liu, Li Zeng. Multi-period optimal investment choice post-retirement with inter-temporal restrictions in a defined contribution pension plan[J]. Journal of Industrial and Management Optimization,2020,16(6):2857-2890.

4.王秀国,高薛.贷款多元化对商业银行绩效的影响[J].系统工程,2017,35(7):1-9.

5.王秀国,张秦波,刘涛.基于风险因子的风险平价投资策略及实证研究[J].投资研究,2016, 35(12):65-78.

6.王秀国,王义东.基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择[J].控制与决策,2014(3): 499-505.

7.王秀国.具有随机基准和不足概率风险测度的动态投资组合模型[J].统计与决策,2014(4): 43-46.

8.张汉鹏,李文勇,高春燕,王秀国.团队层面凝聚力对公平氛围--研发绩效关系的中介作用分析[J].研究与发展管理,2014,26(4):42-55.

9.Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Xuefan Dong, Ze Zong. Portfolio Selection Model with the Measures of Information Incremental Entropy-Skewness [J]. Advances in Information Sciences and Service Sciences,2013,5(8): 853-864.

10.张汉鹏,陈冬宇,王秀国.基于网站和卖家的C2C消费者购买意愿模型:感知收益与风险的转移[J].数理统计与管理,2013,32(4):718-726.

11.王秀国,王义东.均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合[J].数理统计与管理,2012,3(31):455-463.

12.王秀国,谢幽篁.基于CVaR和GARCH(1,1)的扩展KMV模型[J].系统工程,2012,30(12): 26-32.

13.董雪璠,王秀国,周荣喜,宗泽.基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(6):120-124.

14.王秀国,周荣喜.安全第一准则下的动态投资组合[J].管理评论,2010,22(12):20-27.

15.Wang Xiuguo.Dynamic Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk Constraint[C]. 2010 Third International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2010, 223-227.

16.周荣喜,王秀国.基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2009,36(2):100-104.

17.Wang Xiuguo,Yin Zhao. Dynamic Relative Mean-RCVaR Portfolio Model Based on Stochastic Benchmark[C]. Proceedings of 2008 International Conference on System Management, 2008, 225-232.

18.Wang Xiuguo. Dynamic Portfolio Selection with Relative Value at Risk Constraint[C]. Proceedings of The 4th International Conference on Wireless, Communications, Networking, and Mobile Computing,2008(9).

19.Feng Zhifang,Wang Xiuguo,Li Zhiyuan, Zhang Daozhong.Effect of the defect on the focusing in a two-dimensional photonic-crystal-based flat lens[J]. Chinese Physics B,2008,17(3): 1101-1106.

20.Yin Zhao,Wang Xiuguo.Study on the Risk Management Method for Petrochemical Enterprise[C]. Proceedings of The International Conference on Management of Technology, 2008, 330-333.

21.王秀国,邱菀华.基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型[J].计算机工程与应用,2007,43(4):26-29.

22.王秀国,邱菀华.基于CaR风险约束的动态投资组合模型[J].数学的实践与认识,2007, 37(11):68-74.

23.王秀国,周荣喜.基于随机基准的三基金定理动态决策模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2007,34(4):441-445.

24.Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Baoyuan Zhao. Valuation of Interest Rate Options Based on the Entropy Pricing Theory[C]. Proceedings of the 2007 Conference on Systems Science, Management Science and System Dynamics,2007:3149-3154.

25.王秀国,邱菀华.跟踪误差多因素投资组合决策模型[J].管理评论,2006,18(11): 59-62.

26.王秀国,邱菀华.均值方差偏好和下方风险控制下的动态投资组合决策模型[J].数量经济技术经济研究,2005,22(12):107-115.

27.Wang Xiuguo,Qiu Wanhua. Portfolio Selection Models Based on Fuzzy Expected Rate of Return[J]. Journal of Systems Science and Information, 2005,3(4): 719-727.

28.Wang Xiuguo, Xue Yi. Recursive Quadratic Programming methods Based on the Augmented Lagrangian[J]. Chinese Journal of Numerical Mathematics and applications, 2004,26(1):1-16.

29.王秀国,邱菀华.一种解决不等式约束优化问题的光滑牛顿法[J].运筹与管理,2004,13(5):62-66.

30.王秀国,薛毅.基于增广Lagrange函数的RQP方法[J].计算数学,2003,25(4): 393-406.

主要科研课题

1.《基于下方风险控制的动态投资组合理论与方法研究》，国家自然科学基金项目（基金号：70901079），2010-2012，主持。

2.《金融和保险领域中非线性复杂系统的研究》，中央财经大学青年科研创新团队项目，2013-2016，主持。

3.《基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究》，国家自然科学基金项目(基金号: 70701003)，2008-2010，参与。

4.《基于行为风险的缴费确定型养老计划投资决策研究》，国家自然科学基金项目(基金号: 11671411)，2016-2020，参与。

5.《北京大气污染防治投资与环境政策设计：基于实物期权视角的研究》，北京市社科基金项目，2014-2020，参与。

6.《国防预算绩效动态测度与评估：理论、模型与实证研究》，教育部人文社科基金项目，2015-2020，参与。

7.《中小企业融资与政府引导基金运作模式研究》，横向课题项目，2008-2009，参与。

8.《全球金融危机对中国出口贸易的影响》，横向课题项目，2008-2009，参与。

所授课程

1.金融数学（本科生）

2.运筹学（本科生）

3.微积分（本科生）

4.数学模型（本科生）

5.线性代数（本科生）

6.资产定价与投资组合理论（硕士生、博士生）

荣誉与奖励

1. 2011.9被评为北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛优秀指导教师

2. 2012.6荣获中央财经大学金钥匙文灯优秀教师学术奖

3. 2011.6荣获中央财经大学滋兰树蕙奖教金优秀教师奖

4. 2009.6荣获中央财经大学涌金奖励基金教师学术奖

5. 2008.6荣获中央财经大学基础课教学奖励基金奖

6. 2008.11获中央财经大学校级优秀教育教学成果一等奖（排名第四）