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学术报告:Leverage Effect in High-Frequency Data with Market Microstructure
来源:  点击次数: 次 发布时间:2016-12-14   编辑:

报告题目:Leverage Effect in High-Frequency Data with Market Microstructure

时间:2016年12月16日(星期五)9:00-9:40

地点:学院南路校区学术会堂606

报告人:周勇,中国科学院数学与系统科学研究院,上海财经大学统计与管理学院

摘要:综述近几年金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展,并提出一些新的风险度量及风险管理的技术与方法,力求追踪金融计量学国际的流行发展趋势。首先,介绍了常用几种风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法。其次,介绍高频数据下杠杆效应在高频数据分析存在现象,及其估计方法。

报告人简介:周勇教授,国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,国务院政府特殊津贴专家,“新世纪百千万人才工程”国家级人选。1994年获中国科学院应用数学所博士学位。中国科学院数学与系统科学研究院研究员,上海财经大学统计与管理学院院长。现任国务院学位委员会统计学科评议组成员,教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员、中国现场统计研究会环境与资源统计分会理事长,中国统计教育学会副会长,中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长,中国数量经济学会常务理事。同时担任国内外几个重要学术期刊的编委和副主编,包括《应用数学学报》执行编委,《数理统计与管理》编委,《系统科学与数学》、《应用概率统计》编委,和国际期刊《The Open Statistic & Probability Journal》和《Sankhya B》编委,《Frontiers of Economics in China (FEC)》编委和《Journal of the Korean Statistical Society》副主编(Associate Editor)。

周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作,取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目,国家杰出青年基金,自然科学基金委重点项目等科学项目10余项,曾获得省部级奖励二项。在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》,《Biometrika》《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》等学术杂志上发表学术论文100余篇,其中,SCI/SSCI索引论文近100篇,被SCI他引近500次。

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