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【11月11日学术报告】北大吴岚教授:金融中的统计应用
来源:  点击次数: 次 发布时间:2015-11-09   编辑:

报告题目:金融中的统计应用

时间:2015.11.11(星期三)下午3:00-4:00

地点:学院南路校区,学术会堂603

报告人:北京大学吴岚教授

摘要:金融中存在大量的不确定现象,同时也有一定的数据积累,这些背景为统计在金融中的应用奠定了基础。本讲座将与大家分享以下若干关于统计在金融中的应用问题:1.金融市场的研究。包括:一般的资产收益建模、市场微观结构研究、收益率曲线的统计建模、衍生产品的建模等。2.交易策略的统计建模。包括:自动化交易策略建模、交易冲击建模、交易成本和流动性建模等。3.损失模型。包括:保险精算中的统计建模、信用建模等。4.风险管理的统计模型。包括:风险度量(例如VaR)的统计建模、压力测试模型、信用风险建模、操作风险建模、风险组合的建模等。

报告人简介:吴岚教授是北京大学数学科学学院金融数学系主任,博士生导师。中国精算师协会常务理事、教育考试工作部主任,《中国保险业偿付能力监管标准委员会》(中国保监会)委员,中国数学会概率统计分会委员。研究方向为精算学、金融风险统计模型。主持多项国家级课题,发表了多篇在业界有深远影响的论文。

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