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普林斯顿大学范剑青教授来我校进行学术交流

[发布时间]:2013-12-28 [浏览次数]:
 应统计与数学学院的邀请,20131227日下午,美国普林斯顿大学范剑青教授在学术会堂202报告厅为我校师生做了题为“高维因子定价模型的假设检验”的学术报告。李俊生副校长出席报告会,威斯康辛大学的张正军教授也出席报告会并参加了讨论。报告会由统计与数学学院院长刘扬教授主持。

 
报告会现场

李俊生副校长首先致辞,对范剑青教授的来访表示欢迎,对范剑青教授对的我校统计和数学学科发展的支持和关爱表示感谢。接下来刘扬教授介绍了范剑青教授的主要学术成就,随后范剑青教授开始做学术报告。范剑青教授首先从简单的回归模型出发,以浅显易懂的语言介绍了金融定价模型、多因子定价模型、以及市场有效性检验的传统统计方法。接下来范剑青教授系统地介绍了他在该领域的最新研究成果。他的研究表明股票市场的非有效性往往是由少数几只股票造成的,而不是像传统理论普遍认为的那样,即市场的非有效性是由大量的错误定价的股票造成的,并且传统市场有效性检验方法在高维数据中并不适用。范剑青教授提出了加强型因子定价模型检验方法,并利用该方法而创建投资组合。他指出该组合优于基于标准普耳500指数的投资组合。随后范剑青教授还与师生们就该方法的适用范围、前提假设、可拓展性问题等进行了深入的讨论。范剑青教授、张正军教授还回答了同学们关于人生规划、学业选择等方面的提问。

 
范剑青教授做学术报告

随后,范剑青教授和张正军教授来到统计与数学学院,与统计与数学学院的师资团队就学科建设、学术合作等方面的问题进行了广泛交流。范剑青教授向学院老师介绍了普林斯顿大学金融统计学专业的设置情况、数学课程在统计和金融专业的设置情况等,并对统计与数学学院的课程设置等提出了建议。

 
范剑青教授、张正军教授在统计与数学学院座谈

范剑青教授现任美国普林斯顿大学运筹与金融工程系主任,是全球顶级的统计学家、计量经济学家。他2000年荣获国际统计学领域的最高奖—“考普斯总统奖”;2006年荣获洪堡基金会的终身成就奖;2007年荣获晨兴华人数学家大会应用数学金奖;2008年,获得泛华统计学会授予的杰出成就奖;同年,当选国际数理统计学会主席;2009年当选国际泛华统计学会主席;同年,获得在美国文理与艺术界著名的古根海姆Fellow2012年当选台湾中央研究院院士;同年入选中组部“千人计划”。范剑青教授曾经和正在担任多个国际顶尖统计学、计量经济学期刊的主编或编委,如Annals of StatisticsJournal of the American Statistical AssociationEconometricaJournal of Econometrics等。